工作地点：

上海市-虹口区

工作职责：

1. 负责公司整体及各独立账户资产负债匹配状况的日常测算与跟踪，重点量化并监控各类资产负债管理相关指标。
2. 定期输出资产负债管理报告，量化评估利率风险与流动性风险对公司资产负债表的影响，并提出资产端结构调整或负债端优化的明确建议。
3. 基于公司寿险负债特性、资本约束及偿付能力要求，运用经济情景发生器（ESG）等量化工具，主导构建并持续优化战略资产配置（SAA）模型。
4. 测算不同大类资产配置比例下的有效前沿，为制定年度资产配置计划和长期投资指引提供坚实的量化决策依据。
5. 深度参与公司新产品的开发与定价评估，提供前瞻性的投资收益率假设及 ALM 维度的匹配可行性支持。
6. 针对复杂收益特征的保险负债，协同制定各类前瞻性管理策略，确保资产负债的紧密联动。
7. 深入跟踪落实偿付能力监管规则与 IFRS 17 等新会计准则要求，从 ALM 视角统筹开展资本规划，综合评估投资组合波动和保险产品策略对公司财务报表、最低资本及核心指标的传导影响。
8. 负责建立、维护并优化公司内部的 ALM 预测模型与底层量化数据库，运用量化技术手段提升复杂情景测算与压力测试的自动化和精准度。
9. 配合精算、财务等相关部门，提供宏观经济与大类资产维度的专业支持，统筹推进资产负债管理委员会的日常运作及模型落地。
10. 上级主管交办的其他工作事项。

任职资格：

1. 金融、数学、统计、经济等相关专业硕士及以上学历；
2. 具备10年以上金融机构（保险、基金、银行、资管）投资风险管理、资产配置或绩效评估相关工作经验，熟悉保险资金运用监管政策及各类金融工具的风险特性；
3. 精通风险管理模型与方法，具备扎实的数据分析能力，能熟练使用Wind、Excel VBA、Python、SQL等工具； 持有CFA、FRM等资格证书者优先；
4. 具备高度的风险意识、责任心和严谨细致的工作态度，拥有出色的沟通协调能力和独立解决问题的能力。